Forex data-ontginning

Wag As jy meer inligting om te sien hoe TradeMiner jy kan help om jou handel nodig. TradeMiner sagteware Identifiseer Historiese seisoenale tendense en marksiklusse n wetenskaplik Gedokumenteerde Metode: Stel kriteria om onmiddellike resultate van historiese tendense Scanning vir historiese seisoenale tendense te kry is eenvoudig gedoen deur interaksie met die paragraaf hierbo getoon. Soek vir tendense per maand of vir 'n spesifieke simbool definieer die minimum geskiedkundige akkuraatheid (dws. 80 historiese oorwinning persentasie meer as tien jaar sou beteken ten minste 8 uit die afgelope 10 jaar sal moet in ooreenstemming met die seisoenale tendens te gewees het.) Nou of uit te brei die handelsdae. Dit dui op die duur van die aantal dae wat jy wil hê dat die tendens te wees (dws. 15 handelsdae tot 45 handelsdae is op soek na tendense wat drie weke duur tot nege weke.) Kies hoe baie jare om terug te kyk. Hierdie opsie laat jou toe om die minimum aantal jare gestel TradeMiner terug sal kyk na historiese tendense vind. Comments nie onkruid uit oorvleueling tendense (dit wil sê tendense wat begin op dieselfde dag, maar eindig op verskillende dae of as hulle enigsins oorvleuel.) Grawe kies Nou sal deur die Historiese databasis scan en identifiseer die tendense en siklusse wat aan jou kriteria. TradeMiner sal die historiese resultate rang volgens 'n eie posisie stelsel. Hierdie stelsel geledere hoër die optel met die grootste historiese winste in die kortste tyd, met die minste hoeveelheid van historiese risiko. Die telling posisie werk op 'n skaal van nul tot vyf, en sluit 'n maklik-om-te lees, kleurgekodeerde sleutel. Analiseer grafieke Die verskeidenheid van kaarte in TradeMiner kan jy die resultate van die vorige jaar te sien, te identifiseer historiese risiko teen beloning en sien gedetailleerde handel logs van verlede jaar tendense. Visueel sien die historiese tendens en sien die resultate van verlede jaar. In TradeMiner jy kan enige van die volgende kaarte te kies en hulle sal wys in die laer groter Chart Window. Dit groter weergawe bied en addisionele besonderhede vir enige gekies handel. Historiese Equity Grafiek historiese Risiko vs Beloning Jaar-vir-Jaar Handel DetailsMetaTrader Expert Adviseur As gevolg van die unieke eienskappe van verskillende geldeenheid pare, baie kwantitatiewe Forex strategieë is ontwerp met 'n spesifieke geldeenheid paar in gedagte. Terwyl hierdie baie winsgewende handel strategieë kan produseer, is daar ook voordele aan die ontwikkeling van strategieë wat oor verskeie valuta pare kan verhandel. Dit stel 'n element van diversifikasie wat 'n bykomende vlak van beskerming teen verlies kan voorsien. Daniel Fernandez onlangs 'n stelsel wat hy ontwerp is om handel te dryf op elk van die vier Forex hoofvakke. Sy doel was om 'n stelsel wat 'n 20 jaar rekord van winsgewende handel op EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, en USD / CHF sou geproduseer vind. Daniel gebruik 'n data-ontginning benadering tot 'n strategie te ontwikkel vir die handel die vier Forex hoofvakke. Ten einde sy stelsel te bou, Daniel het sy data-ontginning sagteware om toegang en uitgang-seine wat 'n winsgewende handel strategie op elk van die vier munt pare oor die afgelope 20 jaar sou geproduseer definieer. Wat hy kom met 'n kombinasie van drie-prys gebaseer reëls toe hulle die fondament van sy Forex Majors strategie te vorm. Daniel8217s Forex Majors Strategie Daniel8217s Forex Majors strategie is baie eenvoudig omdat dit nog altyd 'n posisie, óf lank of kort, in elk van die vier geldeenheid pare wat hy handel dryf. Dit baseer al sy bedrywe op 'n daaglikse kaarte. Die strategie gaan lank wanneer die volgende drie vereistes voldoen word: Die strategie gaan kort wanneer die volgende drie vereistes voldoen word: Soos jy kan sien, die strategie is basies 'n optimale tendens volgende strategie. Dit maak sin, want Daniël verklaar aan die begin van sy artikel dat langtermyn-tendens volgende strategieë is oor die algemeen die beste strategieë vir die handel van verskeie markte. Een bykomende reël dat Daniel8217s strategie gebruik maak van 'n ATR-gebaseerde keerverlies. Die vaste keerverlies is ingestel op 180 van die 20-dag ATR. As die keerverlies is geaktiveer, die strategie bly uit die mark tot 'n sein gegenereer in die teenoorgestelde rigting. Toets dui daarop dat weer in te voer op 'n sein in dieselfde rigting negatief beïnvloed prestasie. Back testing Performance Die back testing lei sodat hulle Daniël in sy pos toon dat die strategie was baie winsgewend. Dit het 'n oorwinning verhouding van 45, 'n wins faktor van 1,38, en 'n geskenk aan risiko verhouding van 1,68. Daniel8217s grootste kommer uitgespreek oor die strategie was dat die maksimum drawdown tydperk verteenwoordig 'n baie lang tyd. Volgens Daniel8217s getalle, die gemiddelde jaarlikse opbrengs was 9,67. Dit het bestaan ​​uit 16 winsgewende jaar, 4 verloor jare, en een jaar wat basies selfs gebreek. Die beste jaar was 'n opbrengs van 37,76, en die ergste jaar was 'n verlies van 20,2. Daniel wys daarop dat hierdie stelsel 'n goeie selfstandige strategie nie sal verteenwoordig as gevolg van sy opbrengs relatief tot maksimum onttrekkings. Maar, stel hy voor dat dit 'n interessante stukkie van 'n groter, multi-stelsel strategie. Backtesting Data-ontginning back testing Data-ontginning In hierdie artikel kan ook 'n blik op twee verwante praktyke wat algemeen gebruik word deur handelaars genoem back testing en data-ontginning. Dit is tegnieke wat 'n kragtige en waardevol is as ons dit korrek gebruik, maar handelaars dikwels hulle misbruik. Daarom, sowel ook twee algemene slaggate van hierdie tegnieke, wat bekend staan ​​as die verskeie hipotese probleem en overfitting en hoe om hierdie slaggate te oorkom verken. Back testing is net die proses van die gebruik van historiese data om die prestasie van 'n paar handel strategie te toets. Back testing begin gewoonlik met 'n strategie wat ons wil toets, byvoorbeeld die aankoop van GBP / USD wanneer dit gaan oor bo die 20-dae - bewegende gemiddelde en verkoop wanneer dit gaan oor laer as dié gemiddelde. Nou kan ons die strategie te toets deur te kyk wat die mark gaan vorentoe, maar dit sou 'n lang tyd in beslag neem. Dit is die rede waarom ons historiese data wat reeds beskikbaar is te gebruik. Maar wag, wag ek hoor wat jy sê. Kon nie jou kul of ten minste bevooroordeeld wees omdat jy reeds weet wat gebeur het in die verlede Dis beslis 'n bekommernis, sodat 'n geldige backtest sal een waarin ons Arent bekend is met die historiese data. Ons kan dit te bewerkstellig deur die keuse van ewekansige tydperke of deur die keuse van baie verskillende tydperke waarin die toets uit te voer. Nou kan ek 'n ander groep wat jy sê hoor, maar alles wat historiese data net daar sit en wag om ontleed is aanloklik isnt dit Miskien is daar diepgaande geheime in daardie data wat net wag vir geeks soos ons dit ontdek. Sou dit so verkeerd wees vir ons om eers te ondersoek wat historiese data, om dit te ontleed en te kyk of ons patrone weggesteek binne dit Hierdie argument kan vind is ook geldig, maar dit lei ons na 'n gebied belaai met gevaar. die wêreld van Data Mining Data-ontginning behels soek deur middel van data ten einde patrone soek en vind moontlike korrelasies tussen veranderlikes. In die voorbeeld hierbo met betrekking tot die 20-dae - bewegende gemiddelde strategie, ons het net met daardie spesifieke aanwyser uit die bloute, maar dink ons ​​het geen idee gehad watter tipe strategie wat ons wou Dis toets wanneer data-ontginning handig te pas kom. Ons kan soek deur middel van ons historiese data op GBP / USD om te sien hoe die prys gedra nadat dit gekruis baie verskillende bewegende gemiddeldes. Ons kan prysbewegings te gaan teen vele ander vorme van aanwysers, asook om te sien watter stem ooreen met groot prysbewegings. Die onderwerp van data-ontginning kan omstrede wees, want soos ek hierbo bespreek dit lyk 'n bietjie soos verneuk of vooruit in die data. Is data-ontginning 'n geldige wetenskaplike tegniek Aan die een kant die wetenskaplike metode sê wat veronderstel was om 'n hipotese eers en dan toets dit teen ons data, maar aan die ander kant lyk dit gepas om 'n paar verkenning van die data eers te doen ten einde dui op 'n hipotese. So wat reg is Ons kan kyk na die stappe in die wetenskaplike metode vir 'n idee om die bron van die verwarring. Die proses in die algemeen lyk soos volg: Waarneming (data) Hipotese Voorspelling Medley (data) Let daarop dat ons kan gaan met data in beide die observasie en Eksperiment stadiums. So beide standpunte is reg. Ons moet data te gebruik om 'n sinvolle hipotese te skep, maar ons ook dat hipotese te toets met behulp van data. Die truuk is eenvoudig om seker te maak dat die twee stelle data is nie van dieselfde Ons moet nooit ons hipotese te toets met behulp van dieselfde stel data wat ons gebruik om ons hipotese stel. Met ander woorde, as jy data-ontginning gebruik om vorendag te kom met die strategie idees, maak seker dat jy 'n ander stel data te gebruik om daardie idees backtest. Nou goed draai ons aandag aan die belangrikste slaggate van die gebruik van data-ontginning en verkeerd back testing. Die algemene probleem staan ​​bekend as oor-optimalisering en ek verkies om die probleem op te breek in twee afsonderlike soorte. Dit is die veelvuldige hipotese probleem en overfitting. In 'n sekere sin is dit die teenoorgestelde maniere om dieselfde fout. Die veelvuldige hipotese probleem behels die keuse van baie eenvoudige hipoteses terwyl overfitting behels die skepping van 'n baie komplekse hipotese. Die meervoudige Hipotese Probleem Om te sien hoe hierdie probleem ontstaan, kan gaan terug na ons voorbeeld waar ons backtested die 20-dae - bewegende gemiddelde strategie. Kom ons veronderstel dat ons backtest die strategie teen tien jaar van historiese mark data en siedaar raai wat die resultate is nie baie bemoedigend. Maar wat grof en tuimel handelaars soos ons, het ons besluit om nie moed opgee nie so maklik. Wat van 'n tien dae bewegende gemiddelde Dit kan uitwerk 'n bietjie beter, so laat backtest dit Ons loop 'n ander backtest en ons vind dat die resultate steeds Arent sterre, maar hulle is 'n bietjie beter as die 20-dag resultate. Ons besluit om 'n bietjie te verken en uit te voer soortgelyke toetse met 5-dag en 30-dae - bewegende gemiddeldes. Uiteindelik kom dit aan ons dat ons eintlik net kon toets elke enkele bewegende gemiddelde tot 'n sekere punt en sien hoe hulle almal uit te voer. So toets ons die 2-dag, 3-dag, 4-dag, en so aan, al die pad tot by die 50-dae - bewegende gemiddelde. Nou beslis 'n paar van hierdie gemiddeldes sal swak presteer en ander sal redelik goed presteer, maar daar moet een van hulle wat die absolute beste te wees. Byvoorbeeld, kan ons sien dat die 32-dae - bewegende gemiddelde blyk te wees die beste presteerder wees tydens hierdie spesifieke tydperk van tien jaar. Beteken dit dat daar iets spesiaal aan die 32-dag gemiddeld en dat ons vol vertroue dat dit goed sal presteer in die toekoms Ongelukkig is baie handelaars aanvaar dat dit die geval wees behoort te wees, en hulle hul analise stop net op hierdie punt, dink dat theyve ontdek iets diepgaande. Hulle het vasgeval in die meerdere Hipotese Probleem slaggat. Die probleem is dat daar's glad niks nie ongewoon of beduidende oor die feit dat 'n paar gemiddelde blyk die beste te wees. Na alles, getoets ons byna vyftig van hulle teen dieselfde data, sodat wed verwag om 'n paar goeie presteerders vind, net per toeval. Dit beteken nie Theres niks spesiaal aan die betrokke bewegende gemiddelde wat gewen het in hierdie geval. Die probleem ontstaan ​​omdat ons verskeie hipoteses getoets totdat ons gevind een wat gewerk het, in plaas van die keuse van 'n enkele hipotese en toets dit. Hier is 'n goeie klassieke analogie. Ons kon kom met 'n enkele hipotese soos Scott is groot op daarby koppe op 'n muntstuk. Van daardie, kan ons 'n voorspelling wat sê skep, As die hipotese waar is, sal Scott kan tot 10 koppe draai in 'n ry wees. Dan kan ons 'n eenvoudige eksperiment om daardie hipotese te toets uit te voer. As ek kan flip 10 koppe in 'n ry dit nie die geval is eintlik bewys die hipotese. Maar as ek kan nie bereik dié prestasie dit beslis weerlê die hipotese. As ons herhaalde eksperimente wat in gebreke bly om die hipotese te weerlê, dan is ons vertroue in sy waarheid groei. Dis die regte manier om dit te doen. Maar wat as ons het gekom met 1000 hipoteses in plaas van net die een oor my 'n goeie munt vin Ons kan dieselfde hipotese ongeveer 1000 verskillende mense te maak. My Ed, Cindy, Bill, Sam, ens Ok, laat nou toets ons verskeie hipoteses. Ons vra al 1000 mense om 'n muntstuk flip. Daar sal waarskynlik sowat 500 wat koppe draai. Niemand anders kan huis toe gaan. Nou vra ons die 500 mense weer flip, en hierdie keer ongeveer 250 sal koppe draai. Op die derde flip sowat 125 mense flip koppe, op die vierde ongeveer 63 mense oorgebly het en wat op die vyfde flip daar ongeveer 32. Hierdie 32 mense is al redelik amazing Arent hulle Theyve al omgekeer vyf koppe in 'n ry As ons flip vyf meer kere en elimineer die helfte van die mense elke keer as gemiddeld, sal ons uiteindelik met 16, dan 8, dan 4, dan 2 en uiteindelik een persoon links wat tien koppe het gedraai in 'n ry. Die Wetsontwerp Bill is 'n fantabulous vin van munte of dit goed met hom ons regtig nie weet, en dis die punt. Bill kan ons wedstryd gewen het uit pure toeval, of hy kan baie goed wees om die beste vin van koppe hierdie kant van die Andromeda sterrestelsel. Op dieselfde wyse, dont ons weet as die 32-dae - bewegende gemiddelde van ons voorbeeld hierbo net goed presteer in ons toets deur toeval, of indien daar werklik iets besonders daaroor. Maar al weve tot dusver gedoen is om 'n hipotese te vind, naamlik dat die 32-dae - bewegende gemiddelde strategie is winsgewend (of dat Bill is 'n groot munt vin). Ons havent eintlik getoets nog dat hipotese. So nou dat ons verstaan ​​dat ons werklik iets belang havent ontdek nog oor die 32-dae - bewegende gemiddelde of oor Wetsontwerpe vermoë om munte te draai, die natuurlike vraag om te vra is wat moet ons doen volgende Soos ek hierbo genoem, baie handelaars nooit besef dat daar is 'n volgende stap vereis nie. Wel, in die geval van Bill youd waarskynlik vra: Ha, maar kan hy flip tien koppe in 'n ry weer In die geval van die 32-dae - bewegende gemiddelde, wed dit weer wil toets, maar beslis nie teen dieselfde data monster wat ons gebruik om dit hipotese te kies. Ons wil 'n ander tydperk van tien jaar te kies en te sien of die strategie gewerk net so goed. Ons kan voortgaan om hierdie eksperiment te doen soveel keer as ons wou, totdat ons aanbod van nuwe tydperke van tien jaar uitgehardloop. Ons noem dit uit monster toets, en dit is die manier om dit te slaggat te vermy. Daar is verskeie metodes om so 'n toets, waarvan een is kruisvalidering, maar ons sal nie in daardie veel detail hier. Overfitting is regtig 'n soort ommekeer van die bogenoemde probleem. In die verskeie hipotese voorbeeld hierbo, het ons gekyk na baie eenvoudige hipoteses en opgetel die een wat die beste presteer in die verlede. In overfitting eerste kyk ons ​​na die verlede en dan 'n enkele kompleks hipotese wat pas goed met wat gebeur het. Byvoorbeeld, as ek kyk na die dollar / JPY koers oor die afgelope 10 dae, kan ek sien dat die daaglikse toemaak het dit: op, op, af, op, op, op, af, af, af, op. Het dit te sien die patroon Ja, ek ook nie eintlik. Maar as ek wou om hierdie inligting te gebruik om 'n hipotese stel, kan ek kom met. My wonderlike hipotese: As die sluitingsprys styg twee keer in 'n ry dan af vir 'n dag, of indien dit onder gaan vir drie dae in 'n ry moet ons koop, maar as die sluitingsprys styg drie dae in 'n ry ons moet verkoop , maar as dit gaan drie dae in 'n ry en dan af drie dae in 'n ry moet ons koop. Huh Klink soos 'n vreemd hipotese reg Maar as ons hierdie strategie gebruik het oor die afgelope 10 dae, sou ons gewees het reg op elke enkele handel Ons het die overfitter gebruik back testing en data-ontginning anders as die verskeie hipotese makers doen. Die overfitter nie die geval kom met 400 verskillende strategieë om backtest. Geen manier om die overfitter gebruik data-ontginning gereedskap om uit te vind net een strategie, maak nie saak hoe komplekse, sou dit die beste prestasie oor die back testing tydperk gehad het. Sal dit werk in die toekoms nie waarskynlik nie, maar ons kan altyd die opstel van die model en die toets van die strategie in verskillende monsters (uit monster toets weer) om te sien of ons prestasie verbeter. Wanneer ons ophou om verbeterings prestasie en die enigste ding wat dis stygende is die kompleksiteit van ons model, dan weet ons weve die lyn oorgesteek het na overfitting. So in opsomming, weve gesien dat data-ontginning is 'n manier om ons historiese prys data te gebruik om 'n werkbare handel strategie stel, maar dat ons moet bewus wees van die slaggate van die veelvuldige hipotese probleem en overfitting. Die manier om seker te maak dat ons nie ten prooi val aan hierdie slaggate is om ons strategie backtest met 'n ander dataset as die een wat ons gebruik tydens ons data mynbou-eksplorasie. Ons algemeen verwys na dit as uit monster toets. Een probleem met Data-ontginning is dat handelaars is geneig om verskillende tipe filters gebruik om te soek na 'n patroon. Die probleem met hierdie is dat 'n sein is saamgestel uit die verskillende sinusvormige seine, sodat wanneer jy aansoek doen verskillende filters vir 'n sein sal ons vir seker eindig met 'n patroon. Baie van die studies is gedoen op prys patroon, meestal gebaseer op data-ontginning, sal die vraag die aanname dat toekomstige spieël die verlede, die antwoord is miskien. Ons het 'n kans 50/50. die persentasie kan verhoog word deur die bestudering van hierdie patroon op verskillende data. As ons selfs wil dié persentasie wat ons nodig het om te weet wat die oorsaak van hierdie patroon is verhoog, deur te weet die oorsaak van hierdie patroon sou ons 'n voorsprong in die handel het. Byvoorbeeld Ek sal hierdie aanname te maak, let8217s sê dat die eerste Vrydag van elke maand as gevolg van die nuus baie handelaars is geneig om hul ambagte in die oggend voor die nuus te verlaat en te gaan weer na die nuus, so daar is 'n patroon van die verkoop en koop by sekere tyd. Ons kan hierdie inligting tot ons voordeel gebruik deur die toepassing van 'n soort van 'n heining handel sodat ons betree met beide koop en te verkoop voordat die nuus. dan na die nuus wat ons net verkoop vir wat wil koop en didn8217t wil 'n posisie in die nuus hou en ons laat die koop totdat die prys kom terug, kan dit toegepas word op sawp rentekoers, of 'n ander opset 8230 bla bla. dit is net 'n teorie. Ek gebruik dit om te sê dat vrees en gierigheid het 'n tyd in die mark. So, wat skep die prys patrone is die vrees en gierigheid, wat nou as ons isoleer die patroon en weet die oorsaak agter hierdie patroon as in die vorige voorbeeld vrees van die nuus of die vestiging van die rekening aan die einde van die maand. sulke dinge. dan kan ons in teorie die toekoms die eerste twee post gekopieer Van hierdie webwerf kan al die artikels van Scott Percival is die moeite werd om te lees voorspel Uitstekende onderwerp Minime Sluit by ons aan te laai Meta Trader 5 Kopiereg 2000-2016, MQL5 Ltd. Data myn van Beleggers Enige finansiële opvoeder sal vertel oor die belangrikheid van die ingeligte belegger. Beleggers moet die verskillende eienskappe van hul aandele en effekte, asook die maatskappye wat hulle uitreik verstaan. Een ding wat blyk te wees verwaarloos is egter waar die data om jou navorsing te doen kry. Na alles, wat help dit dan om te verstaan ​​hoe om 'n maatskappy se verdienste beoordeel as ons kan nie vind wat die maatskappy se verdienste eintlik Korporatiewe Deponeringen Waarskynlik die mees bruikbare bronne van inligting, korporatiewe depots voorsien beleggers met inligting bevat oor maatskappye finansiële gesondheid, toekomstige vooruitsigte en prestasie in die verlede. Dit is die soort inligting wat jy nodig het om te oordeel of sekere aandele, effekte of onderlinge fondse is slim beleggings. Vir onderlinge fondse. hierdie depots sal jou vertel die fondse vlak van opbrengs vir die afgelope kwartaal, die fondse koste fooie en sy portefeulje Holdings. Vir die maatskappye wat jy nodig het om na te vors by die aankoop van aandele en effekte, hierdie depots gaan deur die maatskappy se balansstaat. besonderhede oor finansiële gesondheid en toekomstige vooruitsigte. Versigtige ontleding sal jou help om te sien hoe en waar die maatskappy bestee die meeste van sy geld, hoe doeltreffend die bestuur is in die skep van winste en hoe positief die maatskappy se toekomstige vooruitsigte is. Hoewel baie van hierdie verslae Arent die mees interessant om te lees, en is soms moeilik om te verstaan, doen hulle bied 'n rykdom van inligting wat al die verskillende beleggers kan gebruik. (Vir meer inligting oor die ontleding van maatskappye, sien die fundamentele analise en verhoudingsanalise tutoriale.) Let daarop dat volgens SEC regulasies, 'n maatskappy wat meer as 10 miljoen dollar in bates en 500 aandeelhouers het of is gelys op 'n Amerikaanse ruil soos die Nasdaq en NYSE moet amptelike dokumente in te dien vir die publiek. Hierdie regulasies is egter nie van toepassing op alle maatskappye, sodat die kleiner die maatskappy, hoe moeiliker sal dit wees om op te spoor goeie inligting daaroor. Sommige klein maatskappye verkies om die vereiste van groter maatskappye vylsels in te vul, maar ander nie. EDGAR 'n afkorting vir die Elektroniese data-insameling, analise en herwinning stelsel, hierdie diens versamel outomaties en voorspelers regelgeving voorgelê deur verskillende maatskappye. Die belangrikste regulerende indiening van die SEC vereis van genoteerde maatskappye is die jaarlikse 10-K vorm, wat die maatskappy se prestasie vir die afgelope jaar 'n uiteensetting. Die 10-k moet voldoen aan SEC standaarde, en dit is gewoonlik meer omvattende dan die maatskappy se jaarverslag. Vir onderlinge fondse, EDGAR bied ook al prospektusse aanlyn, sodat jy die spesifieke besit van die fondse portefeulje, die maksimum koste-verhouding wat die fonds kan hef, en selfs die tipe vergoeding die fonds bestuur ontvang kan vind. (Meer inligting in SEC Deponeringen: Vorms Jy moet weet.) Die SEC bied gratis toegang tot EDGAR by www. sec. gov/edgar. shtml. maar ongelukkig EDGAR is nie gebruikersvriendelik. Die moeilik om inligting te vind, en as jy sy doen in plain text formaat. Die inligting is daar al, maar jy moet regtig te grawe om iets van waarde te kry. Gelukkig is daar ander plekke wat 'n beter manier om toegang EDGAR data voorsien, maar die nadeel is dat hulle gewoonlik 'n inskrywing te hef. Direk vanaf die maatskappy 'n Maatskappy wat 'n webwerf nie die geval deesdae waarskynlik isnt jou tyd werd. Selfs die meeste van die stodgiest ou-ekonomie maatskappye het webtuistes as vir geen ander rede as om inligting te verskaf oor hulself. Wanneer op die maatskappy se webwerf te kyk vir 'n skakel beleggersverhoudinge. Daar sal jy dikwels vind elke jaar 'n aflaaibare jaarverslag, finansiële state, voorraad inligting, maatskappy nuus, ens, moet maatskappye uitstuur jaarverslae aan elke aandeelhouer. ongeag of hy of sy die eienaar van 'n aandeel of 10,000 aandele. As jy nie 'n aandeelhouer en youd eerder lees die berigte in harde kopie vorm, kan jy gewoonlik bestel hulle gratis direk vanaf die maatskappy. Groter maatskappye wil hierdie verslae as marketing tools te gebruik. Sommige derde party maatskappye ook 'n besigheid te maak uit die verskaffing van gratis jaarverslae van openbare maatskappye. (Vir meer inligting oor die ontleding van 'n maatskappy se getalle, check Fundamentele analise vir handelaars.) Navorsing Verslae As jy hoef nie die tyd om al die navorsing te doen deur jouself, of jy Arent 'n fan van crunc getalle, kan jy verslae van verskillende maatskappye te koop . Afhangende van wat hulle skryf hierdie verslae vir ontleders is óf onafhanklik, koop-kant of verkoop-kant. en hulle bied beleggers 'n professionele eksamen van 'n maatskappy se huidige toestand en toekomstige vooruitsigte. Sommige van hierdie verslae word voorsien teen geen koste nie, maar die meeste is tipies in die reeks van 5 tot 50. Jy kan hierdie verslae te koop van 'n makelaar, van baie banke, en deur middel van finansiële webwerwe soos Yahoo Finansies. Webwerwe Baie verskillende webtuistes inligting aan beleggers bied gratis, op 'n betaal-per-gebruik-basis of op 'n inskrywing basis. Die voordeel van 'n besoek finansiële webwerwe in plaas van op soek na depots na die SEC is dat inligting word aangebied op 'n bondige wyse. Jy hoef nie te sif deur die regstaal en mark kopieer dat maatskappye in hul jaarlikse verslae sit. (Lees meer oor ontleders in Wat om te weet oor finansiële ontleders.) Gevolgtrekking Maak nie saak wat jy besluit om te belê in, sy noodsaaklik dat jy die regte hoeveelheid navorsing te doen sodat jy presies weet waar jy sit jou geld. Met so 'n magdom inligting beskikbaar, of gratis, Theres werklik geen rede vir 'n belegger om 'n oningeligte besluit te neem. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. Buy AUD / USD Op 0.75 Opsomming BBP vertonings in Australië nog beter as baie van die land se eweknieë. Redes vir 'n lang dovish koers houding bestaan, maar dit is onwaarskynlik dat veel langer. Huidige vlakke 0.75 bied aantreklike risiko-tot-beloning verhoudings vir langer termyn forex handelaars. Op sy jongste rentekoers vergadering op 4 Oktober, die Reserwebank van Australië (NYSE: RBA) gehou sy basis beleid koers onveranderd op die rekord laagtepunt van 1.5 persent. In sy verklaring het die RBA het beklemtoon dat die land se gematigde ekonomiese aktiwiteit die gevolg van baie faktore is. Miskien is die mees noemenswaardige is die verlangsaming van beleggings in mynbou, hoewel dit het tot 'n mate geneutraliseer deur residensiële vraag behuising (al is dit teen 'n stadiger tempo). Die bank het ook ingelig markte wat groei gedemp in arbeidskoste belemmer inflasie, wat nou gedaal tot 1 persent - byna 50 persent van die teiken inflasiekoers. In sy openbare release, die bank het verduidelik dat wêreldwye ekonomiese aktiwiteit groei teen 'n stadiger pas, en dat die arbeidsmark is die bevordering van die gevorderde ekonomieë. Maar die industriële produksie en globale handel prestasie het gedemp gebly. Hoewel die pogings van die Chinese sentrale bank is die ondersteuning van die groei. ekonomiese aktiwiteit in China groei teen 'n matige tempo. Dit is van kritieke belang vir Australië as 'n rou materiaal uitvoerder, en die onlangse styging in kommoditeitspryse help handel in Australië. Dit is geneig om te word weerspieël in beleggersentiment met betrekking tot metale en kommoditeite bates, en hierdie tendense kan genoeg wees om die AUD / USD tot nuwe hoogtepunte vir die jaar te dryf nie. Grafiek Outlook: AUD / USD 1-Jaar Prestasie Die akkommoderende houding by die sentrale bank is ondersteun binnelandse vraag, en die laer wisselkoers help die uitvoersektor. Met inagneming van al hierdie inligting, maar die bank het voortgegaan met sy dovish standpunt en onderhou die tariewe. Dus is die werklike vraag hier is of (of hoe lank) dit werklik kan voortgaan. Grafiek Outlook: Australiese PMI Die impak van die beleidsmaatreëls Augustus is sigbaar in die vervaardiging PMI, wat uit die vorige maande figuur van 46,9 op die rug van 'n sterk prestasie van kos en drank sub-sektor het gestyg tot 49,8 in die maand van September . Dit is steeds laer as die uitbreidende vlak, maar die land is nou besig om baie naby aan dié tendense omkeer. Daarbenewens het die verbruikersvertroue opname verskuif na 102,4, dui op 'n styging van 1,1 persent in vergelyking met die vorige maand, en dit wys dat die verbruiker sentiment verbeter op die hoër waarskynlikheid van 'n sterk groei in die volgende twaalf maande. Hierdie tendense help om die prestasie in Australië vir beide plaaslike en uitvoermarkte stol, en dit sal die belangrikste katalisator vir inflasie in die komende jaar wees. Die Reserwebank van Australië sal voortgaan om die globale data te kyk as die wêreld-ekonomie is nog steeds probeer uit die bos te kry, en op die pad na meer volhoubare groei BBP tariewe. Swakker Chinese groei, tesame met die toenemende kommer oor die Europese Unies bank stress toets resultate kan pryse in toom vir die nabye toekoms hou, maar algehele, die pad is nog verder op. Hoewel dit nog kan gesê word dat plaaslike sentiment in Australië is die verbetering, inflasie is bestendige en die arbeidsmark krag is ongelyk in verskeie dele van die land. Hierdie gebiede kan die finale domino val egter en forex handelaars moet hulself word posisioneer op die lang kant in AUD / USD op die huidige vlakke (naby 0.75) in afwagting van die volgende mores hoër. Openbaarmaking: Ek / ons het geen posisies in enige genoemde aandele, en geen planne om enige poste te inisieer binne die volgende 72 uur. Ek skryf hierdie artikel myself, en dit gee uitdrukking aan my eie opinies. Ek is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor (behalwe op soek na Alpha). Ek het geen verhouding met enige maatskappy waarvan die voorraad genoem in hierdie artikel.